量化策略流派社區
按流派系統梳理量化策略：原理、優缺點、程式碼、文獻與適用環境
8 策略流派
7 估值知識點
4 支援語言
8 個策略
因子／多資產
進階
橫截面動量
按過去報酬排序，買入近期贏家、賣出近期輸家。
🌦️ 板块/个股分化明显、动量效应持续的市场（风格轮动、行业景气分化、风险偏好趋势化）。
微觀結構
專業
做市／高頻
雙邊報價賺取價差——收益來自成交周轉與庫存控制。
🌦️ 高流动性、低单边趋势、买卖价差丰厚的横盘市（大盘蓝筹、ETF、低波动品种）。
統計／反轉
新手
均值回歸（布林帶／Z 分數）
價格偏離過大後傾向於回歸均值——跌多買入、漲多賣出。
🌦️ 区间震荡、波动率收敛、价格围绕中枢稳定回归的市场（成熟蓝筹横盘、价差回归、低波动环境）。
另類／AI
專業
機器學習策略
讓模型從數據中學習非線性模式——強大，但極易過擬合。
🌦️ 数据量大、模式稳定或可学习非线性结构、非制度突变的市场（中高频量价、跨资产融合）。
因子／基本面
進階
多因子選股
用多個因子為股票打分，持有排名最好的一籃子股票。
🌦️ 基本面分化、因子溢价稳定、非极端情绪的市场（慢牛、价值/质量风格占优、低尾部风险）。
衍生品
專業
期權波動率策略
交易隱含與實際波動率的差異，而非方向——事件是主戰場。
🌦️ 波动率定价偏差明显、隐含波动率与实际波动率错配的市场（事件前后IV异常、期限结构扭曲）。
套利
進階
統計套利／配對交易
兩個長期協整的標的：做空強勢腿、做多弱勢腿，價差收斂時獲利。
🌦️ 两标的协整关系稳定、相关性高、价差均值回复的市场（指数ETF配对、同行业龙头、跨期价差）。
技術／系統化
新手
趨勢跟踪（雙均線／海龜）
順勢而為：強勢買入、弱勢賣出，快速止損並讓獲利奔跑。
🌦️ 单边趋势明确、波动率持续放大、鲜有频繁反转的市场（强牛/强熊、商品周期、宏观驱动行情）。